Quelles sont les limites de risque de marché dans les banques ?
Gestion des risques de marché
Limites du risque de marchéexprimé en termes de perte potentielle associée aux activités de trading de la Sociétéont été définis avec les objectifs suivants : • Être dans les limites de l'appétit pour le risque de la Société ; • Protéger la base de capital de la Société ; • Réduire la volatilité des rendements commerciaux de la Société.
Qu’est-ce que le risque de marché ? Le risque de marché estla possibilité qu'un individu ou une autre entité subisse des pertes en raison de facteurs qui affectent la performance globale des investissem*nts sur les marchés financiers.
La gestion du risque de marché est très difficile carla valeur des instruments financiers négociés sur les marchés évolue très rapidement. Il est possible que des actions ou des obligations passent de leur pleine valeur à zéro en quelques jours seulement.
La prime de risque de marché peut être calculée parsoustraire le taux sans risque du rendement attendu du marché actions, fournissant une mesure quantitative du rendement supplémentaire exigé par les acteurs du marché pour le risque accru. Une fois calculée, la prime de risque actions peut être utilisée dans des calculs importants tels que le CAPM.
- Le risque de marché affecte l'ensemble du marché et ne peut être évité par la diversification du portefeuille.
- Il existe quatre principaux types de risque de marché, à savoir le risque de taux d'intérêt, le risque de prix des actions, le risque de change et le risque de prix des matières premières.
Le risque de marché est le risque de pertes sur les investissem*nts financiers causées par des mouvements de prix défavorables. Des exemples de risque de marché sont :changements dans les prix des actions ou des matières premières, mouvements des taux d’intérêt ou fluctuations des devises.
Risque du marché
Les prix des matières premières jouent également un rôleparce qu'une banque peut investir dans des entreprises qui produisent des matières premières. À mesure que la valeur de la marchandise change, la valeur de l’entreprise et la valeur de l’investissem*nt évoluent également. Les variations des prix des matières premières sont causées par des changements dans l’offre et la demande qui sont souvent difficiles à prévoir.
L'OCC a défini neuf catégories de risques à des fins de contrôle bancaire. Ces risques sont :Crédit, taux d'intérêt, liquidité, prix, change, transaction, conformité, stratégie et réputation. Ces catégories ne s’excluent pas mutuellement ; tout produit ou service peut exposer la banque à de multiples risques.
Les risques financiers sont ceux qui affectent votre trésorerie et la façon dont l’argent est géré dans l’entreprise. Ils peuvent inclure ces cinq grands types de risques :Le risque de marché fait référence à l'environnement commercial en constante évolution et à la manière dont cet environnement affecte la façon dont vous faites des affaires..
Quels sont les exemples de limitation des risques ?
Cette stratégie limite l'exposition d'une entreprise en prenant certaines mesures. Il s’agit d’une stratégie employant un peu d’acceptation du risque et un peu d’évitement du risque, ou une combinaison des deux. Un exemple de réduction des risques seraitune entreprise acceptant qu'un lecteur de disque puisse tomber en panne et évitant une longue période de panne en effectuant des sauvegardes.
Structures de limites de risqueaider l'approche de l'entreprise à l'égard du risque dans toutes les activités commerciales. Les limites doivent être exprimées en termes tels que capital économique et fongible entre les secteurs d’activité.
Étant donné que le risque affecte l'ensemble du marché, il ne peut pas être diversifié afin d'être atténué mais peut être couvert pour une exposition minimale.. En conséquence, les investisseurs peuvent ne pas parvenir à obtenir les rendements attendus malgré l’application rigoureuse d’une analyse fondamentale et technique sur une option d’investissem*nt particulière.
La prime de risque moyenne du marché aux États-Unis a légèrement augmenté pour atteindre5,7 pour centen 2023. Cela suggère que les investisseurs exigent un rendement légèrement inférieur pour leurs investissem*nts dans ce pays, en échange du risque auquel ils sont exposés. Cette prime oscille entre 5,3 et 5,7 pour cent depuis 2011.
L'exigence de capital pour le risque spécifique et le risque général de marché sera de9 pour cent chacun du capital de base de la banque et de l'exposition aux instruments spécifiés.
Essentiellement, le risque de marché estle risque découlant des changements dans les marchés auxquels une organisation est exposée. La gestion des risques est le processus d'identification et de mesure des risques et de garantie que les risques pris sont cohérents avec les risques souhaités.
Exemples de risques de marché
Deux des événements les plus importants ayant entraîné un risque de marché global ont étéla crise financière mondiale de 2008 et la pandémie de COVID-19 en 2020. En 2008, lorsque le système financier mondial a commencé à s’effondrer, le marché a été globalement touché et les marchés mondiaux ont connu une perte de valeur substantielle.
Importance de comprendre le risque de marché pour les investisseurs et les entreprises. Comprendre et gérer le risque de marché est crucial pour les investisseurs et les entreprises, car illeur permet de protéger leurs investissem*nts et de prendre des décisions éclairées.
Une banque peut gérer ses risques de taux d’intérêt de deux manières : (a)en faisant correspondre les échéances et les conditions de retarification de ses actifs et passifset (b) en s'engageant dans des transactions sur produits dérivés.
- Diversifiez-vous pour gérer le risque de concentration. ...
- Ajustez votre portefeuille pour atténuer le risque de taux d’intérêt. ...
- Protégez votre portefeuille contre le risque de change. ...
- Optez pour le long terme pour traverser les périodes de volatilité. ...
- Tenez-vous-en aux noms à faible impact pour éviter le risque de liquidité.
Quel est le risque de marché sur un bilan ?
Risque du marché:le risque de pertes dans les positions à risque de bilan et hors bilan résultant de l'évolution des prix du marché. Valeur notionnelle : la valeur notionnelle d'un instrument dérivé est égale au nombre d'unités sous-jacentes à l'instrument multiplié par la valeur marchande actuelle de chaque unité du sous-jacent.
Le risque de liquidité estle risque de perte résultant de l'incapacité de respecter les obligations de paiement dans leur intégralité et à temps lorsqu'elles deviennent exigibles. Le risque de liquidité est inhérent à l'activité de la Banque et résulte de l'inadéquation des échéances entre actifs et passifs.
Dans le cadre de la fourniture de services financiers, les banques peuvent être affectées par divers types de risques financiers, parmi lesquels le risque de marché.Le risque de marché peut entraîner des pertes très importantes sur une courte période dans des conditions de marché volatiles, contribuant ainsi à l'effondrement d'institutions dans des situations difficiles..
Les risques dans le secteur bancaire sont de plusieurs types. Ceux-ci incluent les risques associés au crédit, au marché, aux opérations, à la liquidité, aux affaires, à la réputation et aux risques systématiques.
Comment une banque surveille-t-elle et gère-t-elle son exposition au risque de crédit au fil du temps ? Les banques surveillent et gèrent généralement leur exposition au risque de crédit au fil du temps enexaminer régulièrement leur portefeuille de prêts, évaluer les changements dans la solvabilité des emprunteurs et ajuster leurs stratégies de gestion des risques si nécessaire.
